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[一級估值與風(fēng)險模型] 請問老師,VaR(10%)是指90%的VaR嗎
[一級估值與風(fēng)險模型] 請問老師cd的錯誤是?
[一級金融市場與產(chǎn)品] 老師,債券臨近到期日,其價值收斂于面值。但是到期日除了收回面值,不是還有最后一期coupon嗎,為什么不算呢
[一級估值與風(fēng)險模型] 請問老師 c選項不可以嗎
[一級估值與風(fēng)險模型] 老師,call option不是有負凸度嗎
[一級定量分析] 老師,這個example上面說的volitity不就是標準差嗎,所以置信區(qū)間應(yīng)該是均值左右開出k倍標準差阿里,為什么還要60*2%=1.2?按照我的理解就是60+-1.96*0.02啊。我也看了很多例題,都是均值左右開出k-critical*standard error,這里卻乘了一個均值。
[一級金融市場與產(chǎn)品] 老師 買入看漲期權(quán)是受益無限 損失有限的,那么賣出看漲、買入看跌、賣出看跌分別是怎么樣的呢?
[一級估值與風(fēng)險模型] 老師,半年復(fù)利,計算pmt的時候為什么不是??30?
[一級估值與風(fēng)險模型] 老師,可以解釋一下這個題目嗎,股票分紅的影響與實值,虛值有什么關(guān)系呢
[一級估值與風(fēng)險模型] 請問老師這道題怎么做
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