[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 這題講下

49題

2019-11-04 19:25:571回答

[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 求助

為什么答案給的是西格瑪（s-F呢）。那做對(duì)沖，不是相關(guān)性越強(qiáng)（絕對(duì)值越大）就也越好嗎？負(fù)相關(guān)就買(mǎi)入，正相關(guān)就賣(mài)出，完全不相關(guān)才是風(fēng)險(xiǎn)最大的，為什么不選擇B選項(xiàng)呢？

2019-11-04 17:17:571回答

[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 求助

interest cost的意思是時(shí)間利息成本嗎？那不是ATM的期權(quán)的時(shí)間價(jià)值最大嗎？那成本也應(yīng)該是這個(gè)最大呀？

2019-11-04 17:16:531回答

[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 求助

為什么分母hedging的久期，要用到期時(shí)候的久期 而不是現(xiàn)在時(shí)刻的久期呢？不是現(xiàn)在做對(duì)沖嗎？

2019-11-04 17:16:061回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 求助

VaR用delta-normal的方法算，應(yīng)該是分位數(shù)乘標(biāo)準(zhǔn)差乘資產(chǎn)價(jià)格。那么我正態(tài)分布，后面尾巴越來(lái)越小，分位數(shù)應(yīng)該以嚴(yán)格遞增且增加的速度更快阿？那為什么會(huì)選B呢，我覺(jué)得選D阿。

2019-11-04 17:15:291回答

[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 求助

這個(gè)trader在一開(kāi)始是short futures。然后最后說(shuō)在 5 刀及以上價(jià)格賣(mài)掉合約退出。那short 方是價(jià)格越大越虧，那這里不就是價(jià)格漲到5 刀以上就退出，不應(yīng)該是止損指令stop-loss嗎？

2019-11-04 17:14:551回答

[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 老師這題第二個(gè)方法算出來(lái)是6.48% 為什么呢

2019-11-04 16:53:341回答

[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 老師collar是由long put 和short call組成，floor代表put option 那應(yīng)該是long floor short cap啊，為什么答案不是D

2019-11-04 16:44:511回答

[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 老師為什么cost就直接等于r-d了，不應(yīng)該期貨定價(jià)公式進(jìn)行計(jì)算嘛，但如果用定價(jià)公式計(jì)算條件不足

2019-11-04 16:34:431回答

[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 老師這題不需要折現(xiàn)嘛 還有題目問(wèn)的是第六個(gè)月月末 為啥算的是三個(gè)月的啊

2019-11-04 16:28:532回答