[二級流動性風險] 什么是cross currency swap basis以及計算公式是怎么得到的？這個基差難道不是兩個不同的貨幣交換收益的時候額外要增加的一個利率嗎？就是說比如說收到美元的一方和收到日元的一方的收益不一樣，就要在某一方上額外加上一個這個basis的利率

eleven11 發(fā)布于：2024-10-30 14:47:07 瀏覽3次   FRM FRM Part II
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金老師 發(fā)布于2024-12-24 18:26:56

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