[一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)] 老師，我有個(gè)問(wèn)題想不明白

userld475h 發(fā)布于：2019-09-26 15:58:03 瀏覽293次   FRM FRM Part I
夏普比率是CML公式的斜率，CML公式不可以用來(lái)計(jì)算單個(gè)資產(chǎn)回報(bào)率，但是夏普比率確又能衡量不充分分散的資產(chǎn)組合;特雷諾比率是SML線的斜率，但是它只能計(jì)算充分分散化的組合。這斜率和公式能衡量的范圍怎么是反著的呢
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金老師 發(fā)布于2019-09-26 17:10:49

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