[一級金融市場與產(chǎn)品] 103

Middlemarch 發(fā)布于：2019-09-29 15:38:22 瀏覽345次   FRM FRM Part I
我理解的roll return就是簽一份接著一份的future去對沖風險，那我認為這里就是他進入了一個long position所以要進入很多個short position才能對沖風險?？墒莃ackwardation和期貨的漲跌又沒有關(guān)系，不能說有backwardation就認為將來會跌，那他一開始也沒必要long了。 我現(xiàn)在一團漿糊，希望老師指點！
添加圖片
0/1000

名師解答

金老師 發(fā)布于2019-09-29 16:50:44

加載中...