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[二級信用風險] 老師,這里的hazard rate是指數(shù)分布里面的PD還是拉姆達?可以用公式推導一下嗎?
[二級操作風險] 想問一下老師11principles是要都背下來還是混個眼熟就行
[二級市場風險] 這里的uniform是什么含義?G()不是未知的邊緣分布嗎?
[二級信用風險] 老師我想問一下這個馬后炮作用是break clause指令嗎?break clauses不是事件觸發(fā)類型的,是選擇類型的,那不應(yīng)該會有馬后炮啊,可以在發(fā)生違約前談判選擇終止合約?還是說我記混了,馬后炮是針對另一個指令的?
[二級信用風險] 老師我想問一下這里的n也就是敞口數(shù)量指的是敞口的金額數(shù)還是有幾個敞口?
[二級信用風險] 老師我想問一下這里FVA,KVA,MVA的作用是什么呢?也是用來衡量交易對手風險的嘛?可是這些的定義不都是我們收到的利息嗎?還有第二張圖上說KVA是cost of holding regulatory capital,可老師您說的不是央行給我們的利息嗎?
[二級信用風險] 老師這里的credit limit具體指什么意思?怎么通過它判斷是否和對手方交易呢?
[二級市場風險] var mapping和stress testing有什么關(guān)系?為什么會產(chǎn)生新分布,而且還用于定價?
[一級定量分析] 既然損失分布是在收益分布前加個負號,為什么最后查出z值后不是乘負的17.3再減去20
[二級信用風險] 請問independent amount是什么含義?藍色劃線句是什么含義?為什么抵押品在期初和期末的影響較小?
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