[二級市場風(fēng)險(xiǎn)] a的問題在哪，解析不太明白是啥意思

2021-11-19 17:54:201回答

[二級市場風(fēng)險(xiǎn)] 能請老師給一下解題步驟嗎，我用公式怎么算都算不出正確答案。。

2021-11-19 17:51:361回答

[一級風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)] 老師這個題的β怎么算啊

2021-11-19 17:08:331回答

[一級定量分析] Ex不應(yīng)該是對x f(x)求積分嗎？

2021-11-19 16:53:161回答

[一級定量分析] 判斷estimator最有效的標(biāo)準(zhǔn)是standard error還是standard deviation？

2021-11-19 16:09:231回答

[二級市場風(fēng)險(xiǎn)] 請老師講解一下這題

2021-11-19 16:04:001回答

[一級定量分析] 這一題不是已經(jīng)給了標(biāo)準(zhǔn)差嗎？為什么還要再去把標(biāo)準(zhǔn)版除以√n呢？

2021-11-19 16:00:141回答

[二級市場風(fēng)險(xiǎn)] 想問一下最后一步為什么不乘以p原來算得不是百分比var嘛

2021-11-19 15:57:521回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 老師請問，這道題的意思是hedgers到期以241.5的價(jià)格賣出嗎，那不應(yīng)該希望到時(shí)候標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格小于241.5嗎，為什么答案是C

2021-11-19 13:54:042回答

[二級投資組合風(fēng)險(xiǎn)] 有關(guān)投資組合中surplus at risk的計(jì)算

老師，在官方?？碱}中的第24題中，為什么他的surplus at risk中是用的|E(S)-σ*Z|而不是|E(ΔS)-σ*Z|呀？是因?yàn)樗麊柕氖莝urplus的VaR而非Δsurplus的VaR嗎？而且他這里CL=95%時(shí)的Z value為什么用的是雙尾的1.96而不是單尾的1.645呢？講義上的例題里CL=95%情況下Z就是用的1.645呀。

2021-11-19 13:45:011回答