[二級(jí)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)] 老師我想問(wèn)一下這里的relative IS GAP是用IS GAP除以銀行的規(guī)模，那銀行的規(guī)模是用資產(chǎn)的價(jià)值來(lái)表示嗎？

2021-11-16 15:37:341回答

[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 不太理解99題

2021-11-16 15:14:461回答

[二級(jí)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)] 老師我想問(wèn)一下這里為什么在ISG大于0的時(shí)候，利率上升ISA上升的更多？利率上升不是相當(dāng)于債券資格會(huì)下降嘛，那不應(yīng)該是ISA下降的更多嗎？

2021-11-16 15:14:411回答

[一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)] 老師講一下二和三吧，為什么期貨有更低的費(fèi)用，不應(yīng)該價(jià)格比遠(yuǎn)期更高嗎

2021-11-16 14:56:351回答

[二級(jí)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)] 老師我想問(wèn)一下為什么這里的融資成本是要除以可用于投資的借來(lái)的錢而不是總借來(lái)的錢呢？是如何理解的？

2021-11-16 14:27:141回答

[一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)] c為什么不對(duì)？APT不也有限制條件嗎？為什么相比capm會(huì)更方便？

2021-11-16 14:01:541回答

[一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)] 答案說(shuō)the mean variance efficient market portfolio對(duì)于CAPM是必要的，這是為什么？這個(gè)組合不應(yīng)該是CML和有效前沿的切點(diǎn)嗎？和CAPM有什么關(guān)系？

2021-11-16 13:54:481回答

[一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)] 對(duì)APT模型的假設(shè)感覺(jué)有困惑，首先假設(shè)里說(shuō)對(duì)于充分分散化組合沒(méi)有套利機(jī)會(huì)，但是老師上課說(shuō)可以無(wú)窮無(wú)盡的套利，這是怎么回事？然后是APT本身是個(gè)均衡模型，但是假設(shè)里說(shuō)可以被因素模型解釋，而上課里介紹的因素模型都是回歸模型，這是否代表要解釋APT這個(gè)均衡模型必須要用因素回歸模型？

2021-11-16 13:26:041回答

[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 這題算14年2月的PV N應(yīng)該代7嗎 最后式子是什么樣的 算出來(lái)和答案有點(diǎn)不一樣

2021-11-16 09:59:431回答

[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] io有負(fù)久期，那io有負(fù)凸性嗎？還是只有po和mbs有負(fù)凸性？

2021-11-16 00:09:011回答