[二級操作風險] 請老師解釋一下這道題謝謝

2021-11-13 17:00:061回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 老師 232 為什么A錯了呀。IO PO不就是反向變動的嗎

2021-11-13 16:54:301回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 視頻里說TIPS標的利率是實際利率 notes利率是名義利率 為什么

2021-11-13 16:54:191回答

[一級估值與風險模型] 6個月的不應該是0.5嗎？

2021-11-13 16:47:411回答

[一級定量分析] 老師 這道題沒看懂。

2021-11-13 16:35:191回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 這里的yield是指ytm嗎？ytm不變所以CG不變？然后coupon變高，RR=coupon*interest rate變高？但是coupon變高的同時，有辦法能夠做到y(tǒng)tm不變嗎？

2021-11-13 16:24:311回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 老師 我想問問就是我們講的公式：callable bond =pure bond price-call option 是針對于bond holder而言的嗎 如果不是的話 能幫我解釋一下B選項嗎

2021-11-13 16:14:551回答

[一級定量分析] 算出來t值是小于t-statistic的，為什么還選A？

2021-11-13 16:12:501回答

[一級估值與風險模型] VaR回測二項式分布

這個VaR回測會考嗎？ 好像沒學過 但是知識點匯總上有寫是舊版知識點

2021-11-13 16:12:061回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 209題為什么選d？感覺這個callable convertible bond很奇怪，當股票價格上升，債券持有人可以將bond轉變成stock，但是因為因為會有個call option，這就導致當股票價格上漲，債券持有人想要將bond變成stock的時候，債券發(fā)行人可以立馬贖回這張債權，這樣債券持有人就無法繼續(xù)享受到股票上升所帶來的紅利，雖然這對債券發(fā)行人很有好處，但是對于我債券持有人來講往往要先交一筆convertible的premium，但是付了這筆premium卻享受不到大額的紅利，那為什么要買這張債券呢？

2021-11-13 16:07:151回答