[二級(jí)操作風(fēng)險(xiǎn)] SVaR不是根據(jù)壓力場(chǎng)景數(shù)據(jù)來(lái)的嗎？k和ks不都是根據(jù)var的回測(cè)得出的嗎

2021-11-13 16:04:412回答

[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 第216題不太懂

第216題不太懂

2021-11-13 15:59:131回答

[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 201題，解析的式子沒(méi)懂，我覺(jué)得callable bond的價(jià)值就是noncall bond的價(jià)值-call option 為什么還要再減去一個(gè)callalbe bond？

2021-11-13 15:56:441回答

[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 老師 193為什么選chooser 我記得上課的時(shí)候講它的期權(quán)費(fèi)很高的 都是題目要求的是less cost

2021-11-13 15:33:571回答

[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 老師 為什么190是European call 我想的是它如果上漲就out 所以是看跌 然后它可以隨時(shí)都執(zhí)行

2021-11-13 15:25:541回答

[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 老師可以幫我分析一下162四個(gè)選項(xiàng)嗎 學(xué)校

2021-11-13 14:45:521回答

[二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)] 老師39題為什么不選B，這個(gè)跟書(shū)上的怎么不一樣

2021-11-13 14:32:261回答

[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 老師這道題為什么選C 啊 short call的話(huà) 不是ST大于X 是ITM嗎 應(yīng)該是收益吧 short put 都話(huà) 是不是ST＜X是ITM

2021-11-13 14:15:561回答

[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] b選項(xiàng)如果是在期貨和現(xiàn)貨價(jià)格都上漲的時(shí)候，會(huì)不會(huì)導(dǎo)致無(wú)法盈利？ c選項(xiàng)在課上講期貨價(jià)格隨時(shí)間上升就是contango，隨時(shí)間下降就是backwardation D選項(xiàng)為什么是錯(cuò)的？

2021-11-13 14:06:111回答

[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] D為什么錯(cuò)了？按照之前講的，隨著交割期的臨近，期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格應(yīng)該趨于一致，不然可以套利，而現(xiàn)在s＞f，所以期貨價(jià)格應(yīng)該上升啊

2021-11-13 13:54:371回答