[一級金融市場與產(chǎn)品] 為什么底層資產(chǎn)價格上下變動call option 收益最大，而不是底層資產(chǎn)價格穩(wěn)定下降讓call收益最大

2021-11-07 15:16:431回答

[一級估值與風險模型] 184

麻煩老師講一下一下ad

2021-11-07 15:08:151回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 老師，為什么float bond 在交割日價值等于本金

2021-11-07 15:04:081回答

[一級估值與風險模型] 176

老師我覺得題目c選項也對呀 書上的意思是不是vendor提供的損失大的數(shù)據(jù)比較好 那是不是損失小的數(shù)據(jù)有偏差呢 是我理解不對嗎 麻煩老師解釋一下了

2021-11-07 15:01:021回答

[一級估值與風險模型] 169

混合法是歷史模擬和ewma結合 這個知識點沒學到呀 會考嗎？

2021-11-07 14:55:311回答

[一級估值與風險模型] 136

這個題目我感覺選d呀 如果這個自相關是負的 那t天VaR應該比無自相關t天的小吧

2021-11-07 14:51:161回答

[一級估值與風險模型] 150

麻煩老師講一下bc

2021-11-07 14:41:101回答

[一級估值與風險模型] 為什么在久期相同的情況下，coupon低，convexity就低

為什么在久期相同的情況下，coupon低，convexity就低

2021-11-07 14:38:431回答

[一級估值與風險模型] 112

我感覺abc都對呢 不是只要承認了regime Switch就不存在肥尾了嗎

2021-11-07 14:36:261回答

[一級估值與風險模型] 108

VaR不是不滿足次可加性嗎 b又是啥意思呢

2021-11-07 14:34:081回答