[一級(jí)定量分析] 老師，請(qǐng)問(wèn)為什么不選B，題干中都是sample樣本的描述，謝謝

2021-11-04 10:09:521回答

[一級(jí)定量分析] 老師，想請(qǐng)問(wèn)covariance為什么不開(kāi)根號(hào)？謝謝

2021-11-04 09:32:392回答

[一級(jí)定量分析] 想問(wèn)一下這道題只告訴了協(xié)方差是0.35 V（A）和V（B）是怎么知道的

2021-11-04 09:03:391回答

[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率的增加會(huì)導(dǎo)致折現(xiàn)值減少，相應(yīng)的期權(quán)價(jià)值也會(huì)減少，為什么不選A呢？

2021-11-04 01:59:281回答

[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 搞不懂為什么選D利潤(rùn)最大，為什么不能買入行權(quán)價(jià)45的看漲期權(quán)ABC，以及買入行權(quán)價(jià)格12.5的看跌期權(quán)XYZ呢，還有表格兩列的call和put下面的數(shù)字代表利潤(rùn)嗎？謝謝老師

2021-11-04 01:19:001回答

[一級(jí)定量分析] 老師125 第二個(gè)選項(xiàng)為什么是錯(cuò)的

2021-11-04 00:02:181回答

[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 為什么這題是sell而不是buy呀？

2021-11-03 22:57:121回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 1.historical simulation和structure monte carlo和scenario analysis是否都是full revaluation 2.那full revaluation是不是都是non parametric approach？還是其中有的是，有的不是？ 3.parametric approach和non parametric approach是不是都屬于 historical-d approach？那非historical-d approach的方法有哪些？delta normal 屬于什么方法？ 4.riskmetrics method為什么屬于parametric method？

2021-11-03 21:14:551回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 這一題的c選項(xiàng)哪里錯(cuò)了？

2021-11-03 20:39:241回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 這兩題的解析是否有些自相矛盾，一題說(shuō)在收益正態(tài)分布的情況下，蒙特卡特模擬會(huì)向delta normal靠近。而另一題卻說(shuō)蒙特卡特模擬在有期權(quán)的情況下會(huì)比delta normal更好，哪怕在風(fēng)險(xiǎn)因子正態(tài)分布的情況下。如果后面那題的描述是對(duì)的話，那么如果有期權(quán)的情況下，蒙特卡特模擬不應(yīng)該向delta normal靠近，即便在正態(tài)分布的情況下

2021-11-03 20:33:092回答