[二級信用風(fēng)險(xiǎn)] Merton model

用紅色筆標(biāo)注部分：期權(quán)被執(zhí)行的概率是借款人無力償還的概率。但是期權(quán)不是應(yīng)該在V>K，也就是資產(chǎn)大于負(fù)債的時候才被執(zhí)行嗎？

2021-10-20 19:22:591回答

[一級估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 老師，這題forwardrate小于2.75有套利機(jī)會，為什么選c不選b呢

2021-10-20 18:33:372回答

[一級定量分析] 老師，這道題D為什么不對？

2021-10-20 18:12:541回答

[一級定量分析] 老師，為什么這道題Euro strengthen，yen也strengthen，難道這個highly correlated一定是正相關(guān)嗎

2021-10-20 17:33:071回答

[一級定量分析] 老師 上面第二行的D是什么意思？

2021-10-20 17:25:181回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 請問金融市場與產(chǎn)品的51題，此處為什么計(jì)算數(shù)量時的除數(shù)為（910*250）而不是（900*250）呢？謝謝老師

2021-10-20 15:45:541回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 這道題是不是出錯了？或者印錯了？如果按照答案，六個月后的遠(yuǎn)期合約價(jià)格是0.8888EUR/USD，也即1美元=0.8888歐元。但題目中給的是現(xiàn)在互換價(jià)格為0.88USD/EUP，也即1歐元=0.88美元，這很矛盾啊，我覺得是題目印錯了

2021-10-20 15:32:591回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 為什么 算第二年的即期利率要建立在第一年即期利率的基礎(chǔ)上？第三年要建立在第二和第一年基礎(chǔ)上？ 我用紅筆圈出來的是我的胃計(jì)算過程，我用計(jì)算器算的I/Y為什么不能是即期利率？

2021-10-20 14:51:541回答

[一級估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 老師 這個權(quán)力帶來的不應(yīng)該是負(fù)凸性嘛。

2021-10-20 14:43:561回答

[一級風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)] 這四個選項(xiàng)該怎么理解

2021-10-20 14:23:551回答