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[一級金融市場與產(chǎn)品] 為什么這道題FRA 的payoff不用折現(xiàn)呀？浮動利率是2%難道不是說利率變動了2%嗎？ 所以settlement rate不應(yīng)該是2%+5%=7%嗎？
我列的式子哪錯了呀？
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[一級金融市場與產(chǎn)品] 不理解債券對沖
第六十題，為什么算最便宜債券的久期用T-Bond價格？ 為什么它的久期是4.9不是5？
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[一級金融市場與產(chǎn)品] 請問一下這個32基差風(fēng)險為什么選A而不是C呢？謝謝老師。
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[二級投資組合風(fēng)險] 老師32題為什么選A，B選項的niche hedge是什么意思呀，為什么不選C
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[二級投資組合風(fēng)險] 老師24題計算HPR2時分母的130是怎么來的啊
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[二級投資組合風(fēng)險] 老師像12題這種又有MVaR又能計算Sharp ratio的，到底采用哪種來判斷呀
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[二級投資組合風(fēng)險] 老師6題為什么不選D
1回答
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[二級投資組合風(fēng)險] 老師可以解釋下4題的考點嗎，然后WD的權(quán)重應(yīng)該是多少呀
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[一級金融市場與產(chǎn)品] 為什么利率低 借款人提前還款 價格會比國債低
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[一級金融市場與產(chǎn)品] 不太理解b選項應(yīng)該怎么解釋
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最新問答
- [二級信用風(fēng)險] 想問一下老師對于正向錯向風(fēng)險的概念，敞口上升違約率上升是錯向風(fēng)險，那么如果敞口上升違約率下降是什么？兩個都下降又是什么？
- [二級市場風(fēng)險] 這道題怎么解釋？
- [二級市場風(fēng)險] 我問一個市場風(fēng)險的問題。相關(guān)系數(shù)上升時，做空股權(quán)層CDS，買入高級層的CDS。但是我理解的是，相關(guān)系數(shù)上升時，股權(quán)層風(fēng)險被稀釋掉了，降低，那么cds價格降低，你做空股權(quán)層cds，相當(dāng)于收到保費，但這個時候cds價格降低，你怎么賺錢呢，不應(yīng)該是虧錢嗎
- [二級操作風(fēng)險] 老師這道題為什么不是B呢
- [二級信用風(fēng)險] DtD為5，后面那個20個違約是怎么算出來的
- [二級案例分析] 老師您好，實事熱點2024和2025年考試內(nèi)容一樣嗎，現(xiàn)在只有2024的課程，2025年的還沒有出吧
- [二級流動性風(fēng)險] 這道題的ACD選項可以解釋一下嗎 謝謝老師
- [一級風(fēng)險管理基礎(chǔ)] 老師請問還可以去線下上課嗎
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