[一級金融市場與產(chǎn)品] 老師，這道題考點(diǎn)在哪呢

2021-04-24 19:50:551回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 不分紅的美式看漲期權(quán)不會(huì)提前執(zhí)行，因?yàn)樗膬?nèi)在價(jià)值小于歐式期權(quán)，但是分紅的美式看漲期權(quán)，在分紅大于由于提前行權(quán)而多付的錢的時(shí)候，會(huì)提前執(zhí)行，那這個(gè)時(shí)候他的價(jià)值不就變成了（假設(shè)t時(shí)刻執(zhí)行）st-x了嗎，那不就小于歐式看漲期權(quán)了嗎，可是歐式期權(quán)不是價(jià)值小于美式期權(quán)的嗎？

這里不太理解，希望老師給予解答，謝謝老師

2021-04-24 19:06:571回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 老師，這道題怎么理解呢

2021-04-24 18:40:382回答

[一級估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 請問老師算portfolio的標(biāo)準(zhǔn)差那個(gè)公式不是需要算權(quán)重嗎？w1^2?標(biāo)準(zhǔn)差的平法什么的（如圖所示）答案為什么是直接用value來算了呢

2021-04-24 17:37:171回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 老師，這種類型的題能詳細(xì)講一下嘛，繞暈了

2021-04-24 17:37:071回答

[一級估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 這個(gè)題目不知道哪里算錯(cuò)了，算出來選C

2021-04-24 17:29:031回答

[一級定量分析] 這兩對為什么是concordant pairs 吧？謝謝老師

2021-04-24 16:41:011回答

[一級估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 請問老師，利用歷史數(shù)據(jù)不是沒有前瞻性嗎？

2021-04-24 16:35:342回答

[一級風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)] 投資組合可能性曲線怎樣能更好理解，它的作用是什么？

2021-04-24 16:35:171回答

[一級估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 請問老師這個(gè)extreme move on crude oil is $2.00 per barrel.是什么意思

2021-04-24 16:34:224回答