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[一級估值與風險模型] 這里buy sell怎么看呀還有short
[一級估值與風險模型] covered call 賣出一個看漲期權再買入一個股票 和先買入一個股票再賣出一個看漲期權有什么區(qū)別嗎? 當以20元的價格買入一個股票時,再賣出一個exercise price為25的看漲期權。期權費為1塊。
為什么說該組合對于市場的預測是stock溫和地漲,但漲不過25塊? call的買方為什么會在股票漲到25塊時就執(zhí)行權力呢?為什么買方不等到26塊的時候?call的賣方如何賺的1元的期權費?
[一級定量分析] 定量分析
第六題
[一級金融市場與產品] 這道題選擇用trend trading,但是方向不確定那c為什么不對。
[一級金融市場與產品] 其他條件相同的情況下:付款次數越多,久期就越大嗎?怎么理解?
[一級風險管理基礎] 這道題c為什么是錯的?
謝謝老師
[一級金融市場與產品] B選項遠期合約違約率高 所以定價略高 為什么不能以這樣的邏輯判斷B是對的 解釋一下C
[一級金融市場與產品] 這個b選項中floating look back put不是需要 ma x嗎
[一級定量分析] 老師,這道題題目什么意思呀
[一級金融市場與產品] 想知道這道題的思路
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