[二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)] 老師，這題解析求forward公式?jīng)]看懂，麻煩解釋一下。如果用指數(shù)分布，代T=12求入的做法可以嗎？ 另外，什么時(shí)候EL求解是用PD相乘，什么時(shí)候是用prob呢

2021-02-06 12:34:351回答

[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 老師還有這道題 我算出來是B 視頻里面老師說的是C 請(qǐng)問到底選什么

2021-02-06 10:45:151回答

[二級(jí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)] 老師 第2題不太明白

2021-02-06 10:22:311回答

[一級(jí)定量分析] 為什么增長(zhǎng)值為常數(shù)時(shí)用log-linear model呢

2021-02-05 22:17:061回答

[二級(jí)操作風(fēng)險(xiǎn)] risk appetite和risk tolerance到底有啥區(qū)別呀 謝謝老師解答了

2021-02-05 20:49:241回答

[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 老師好，這道題目是什么意思，有點(diǎn)不理解，謝謝

2021-02-05 20:35:422回答

[一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)] 特雷諾比率和夏普比率

書上說的特雷諾比率和夏普比率分別是SML和CML的斜率，但是SML的斜率為（E（Rm）-rf）/βm（βm=1），而特雷諾比率為（E(Rp)-rf）/βp，同樣的CML的斜率為（E(Rm)-rf）/σm，而夏普比率為(E(Rp)-rf)/σp，就挺迷惑的，下面這個(gè)例題也是如此

2021-02-05 20:16:531回答

[一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)] CAPM

請(qǐng)問這一道題選項(xiàng)中the expected return of portfolio A是用CAPM計(jì)算嗎？（CAPM好像是計(jì)算要求回報(bào)率誒，還是題目中第一行說的21%，所以才是21%），第二個(gè)the expected return of the market portfolio怎么計(jì)算？

2021-02-05 19:56:581回答

[二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)] 這題的excess spread 怎么具體計(jì)算？

2021-02-05 16:42:541回答

[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 19

為什么step1中pv等于0，I/Y取8%，這步計(jì)算過程是什么意義

2021-02-05 16:31:142回答