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[一級估值與風(fēng)險模型] 14這題怎么做
[二級信用風(fēng)險] 老師,這道題risk-neutral PD可以用這個公式算嗎?可以的話怎么考慮分母的折現(xiàn)問題呢。 在計算real world PD那一步也不太懂,第一感覺認(rèn)為是Rf的違約概率小………麻煩老師解答一下
[一級定量分析] 為什么這道題答案算的R方=SSR/SST呢?
學(xué)過的是SSE/SST
[一級金融市場與產(chǎn)品] 這道題答案的因果關(guān)系不是很理解
[一級風(fēng)險管理基礎(chǔ)] b選項錯在哪里
[一級風(fēng)險管理基礎(chǔ)] D選項錯在哪
[二級信用風(fēng)險] 老師,課上conditional PD例題是把default threshold記作k標(biāo)準(zhǔn)化以后查表,這里為什么標(biāo)準(zhǔn)化以后N()括號里的數(shù)字還是等于k…我有點繞進(jìn)去了
[一級估值與風(fēng)險模型] 老師好,這道題為什么要按照解析這樣做,解析這個式子是想表達(dá)什么,謝謝老師
[一級定量分析] 老師能幫忙解釋一下IQR嗎?
[一級金融市場與產(chǎn)品] 老師 borrow的意思不是借入嗎,lend是借出,那應(yīng)該borrow等于long了一個bond,lend等于short,為什么不是選c
謝謝老師
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