[一級估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 我想問一下這道題的y和c是怎么用計(jì)算器計(jì)算的

2021-01-18 21:04:051回答

[二級市場風(fēng)險(xiǎn)] 老師 這題為什么可以定義投資組合的delta，為什么vaR計(jì)算不需要均值

2021-01-18 19:25:201回答

[一級風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)] 老師，這道題的c選項(xiàng)講的是所有的(amount)風(fēng)險(xiǎn)偏好都是根據(jù)意愿，而說的不是側(cè)重于意愿，所以不應(yīng)該選c吧？

2021-01-18 14:57:531回答

[一級定量分析] 第六題看不懂奧 為什么k等于1/36？不理解

2021-01-18 12:01:132回答

[一級風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)] 老師，能解釋下C選項(xiàng)嗎？

2021-01-18 03:32:321回答

[一級風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)] 想問下這題應(yīng)該選什么

2021-01-17 16:02:501回答

[一級風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)] 老師，請問能解釋下為什么會(huì)導(dǎo)致lower interest rate risk嗎？

老師不知道我這樣理解對不對，當(dāng)市場利率上升時(shí)，由于負(fù)債端久期短，那么利率上升給資產(chǎn)帶來的壞處就會(huì)大于給負(fù)債帶來的好處；而且久期差距越大，這種基差風(fēng)險(xiǎn)就越大，所以應(yīng)該是higher interest rate risk？

2021-01-17 15:23:591回答

[二級流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)] 老師，penalty rate 是怎么實(shí)現(xiàn)的，如果購買者后悔了，是要支付面值乘上penalty rate的罰款嗎，還有就是penalty rate 要小于 GC rate ，我也不是太明白，能給個(gè)例子嗎

2021-01-17 10:59:431回答

[二級流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)] 如果該債券在抵押期間有coupon收入，應(yīng)該給哪一方

2021-01-17 08:58:061回答

[一級估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 這里的折現(xiàn)率i/y為什么不用÷2（上面寫了半年計(jì)息），這樣利率變動(dòng)應(yīng)該是25basis 不是50basis吧

2021-01-15 16:25:543回答