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[一級定量分析] 尖峰代表肥尾 那就有更多極端值 95%是有百分之九十五的可能性損失小于某個值 那尖峰不應(yīng)該有更小的可能性損失小于某個值 更大的可能性損失大于某個值 vaR不應(yīng)該被高估了嗎
[二級市場風(fēng)險] 廣義極值分布的參數(shù)估計,是把分塊后的塊最大數(shù)據(jù)用來做極大似然估計,推出尾部參數(shù),位置參數(shù)和尺度參數(shù)嗎?如果做完參數(shù)估計,該怎么得到var值和ES值?
[一級定量分析] 圈出來那個值如何通過查表得到
[一級估值與風(fēng)險模型] 這道題解析表格里的v是怎么求出來的?謝謝老師
[一級定量分析] 這題我不太懂題目的意思
[一級定量分析] 老師,Kendall's中只要出現(xiàn)一個變量相等也排除在concordant和discordant外嗎?就比如X1=X2Y1>Y2這樣的情況,還是說屬于discordant?
[一級估值與風(fēng)險模型] 老師 這題不理解
[一級估值與風(fēng)險模型] 老師這題不理解 能講解一下嗎
[一級估值與風(fēng)險模型] predict和estimate有什么區(qū)別嗎 GARCH難道不是parametric的一種嗎
[一級估值與風(fēng)險模型] 這題VaR(10%)=1.65*1.2%*145000000嗎
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