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[一級估值與風險模型] 老師 我不太明白delta VaR和用delta-normal估計risk的區(qū)別
[一級估值與風險模型] 老師,能解釋一下為什么一定要求解析里的兩個條件嗎?
[一級估值與風險模型] 老師,這道題portfolio insurance 和delta neutral hedge的區(qū)別是什么?
[一級估值與風險模型] 老師,這道題我覺得theta的風險也很高?怎么區(qū)分選theta還是gamma呢?
[一級估值與風險模型] 為什么c是錯的
[一級金融市場與產(chǎn)品] negative delta什么意思呢
[一級金融市場與產(chǎn)品] A和B還有D是什么意思?
[一級金融市場與產(chǎn)品] 老師,我第二個BD按計算器算出來是12.23? 練習(xí)冊第138題
[一級定量分析] 這個他是不是講反了,方差小的應(yīng)該更有效吧
[二級市場風險] ???4題,這題雖然我對了,還是想問一下為什么算1一天的VaR是先將年化收益率和標準差變成1天的再計算VaR,而不是先算出一年的VaR,再÷根號252
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