[二級操作風(fēng)險] 有關(guān)模型四能力的驗證

為什么分類測試諸如卡方、二項、正態(tài)能解釋題干說的這兩種能力，而A、C只能驗證discriminatory powerD只能驗證calibration

2020-10-08 19:49:581回答

[二級信用風(fēng)險] 信用風(fēng)險第108題，ture sale是什么？我在書上沒有看到啊

2020-10-08 19:43:571回答

[二級操作風(fēng)險] 有關(guān)數(shù)據(jù)質(zhì)量驗證

請問一下: 1.D為何不對 2.什么是lending technology 3.可以解釋一下 a full credit cycle嗎？

2020-10-08 19:39:021回答

[二級信用風(fēng)險] 信用風(fēng)險第106題，問一下資產(chǎn)證券化為什么可以增加發(fā)行者的透明度

2020-10-08 19:36:311回答

[二級信用風(fēng)險] 為什么swap的potential future exposure是一個半圓形，中間有個峰值，而forward和option則是向上的一條直線

2020-10-08 18:52:512回答

[一級估值與風(fēng)險模型] 第二個是什么意思啊 為什么不對啊

2020-10-08 18:25:211回答

[二級操作風(fēng)險] 老師您好！我想問一下這個案例為什么sell equity CDS等于long equitybuy mezzanine CDS 等于short mezzanine

2020-10-08 16:40:371回答

[一級估值與風(fēng)險模型] 第32題

A collar limits exposures to volatility while a straddle increases this exposures是什么意思？vega是對波動率的敏感程度的一種衡量指標(biāo)，是不是straddle的波動率最大？

2020-10-08 16:02:071回答

[二級市場風(fēng)險] 請問老師可以解釋下第33題嗎

2020-10-08 15:57:211回答

[一級估值與風(fēng)險模型] 第30題

不明白short vega long gamma position的意思。 什么是short-maturity options long-maturity options? 為什么gamma is the highest for short-term options vega is highest for long-term options?

2020-10-08 15:50:562回答