[二級市場風險] 61

老師，請問是不是考試中只要提到SVaR，就是認為在考MarketRisk，就要用99%10天？

2020-09-23 08:14:001回答

[一級金融市場與產品] 老師 請問這道題怎么理解

2020-09-22 22:18:481回答

[二級信用風險] 62

老師您好 我不理解答案中的: VaR approach does a good job of setting initial margins at the 95% confidence level but at the 99% confidence level initial margins are not suffcient. 這里的 initial margin 到底是不是用 VaR 算出來的 initial margin 自己也分置信程度? 答案里這句話應該如何理解? (我自己表達準確性實在有限 還麻煩老師認真閱讀我拙劣的表達 試著猜測一下我到底想問些什么再回答 我非常珍惜這個答疑的環(huán)節(jié). 另外還麻煩老師回答得啰嗦一點 邏輯上一步步來 我才疏學淺 有時候難以理解您精煉的話語 感謝老師幫助!)

2020-09-22 20:25:081回答

[一級金融市場與產品] 老師，這道題也不太懂

2020-09-22 20:14:261回答

[一級金融市場與產品] 老師，這道題的A和C不知道選哪個

2020-09-22 20:13:571回答

[一級金融市場與產品] 老師，答案的第一行是什么意思呀，沒看懂，是不是和最后一句話有關？

2020-09-22 20:12:521回答

[一級金融市場與產品] 老師，這里的ctd怎么算呀

2020-09-22 20:12:061回答

[一級金融市場與產品] 求這道題詳細步驟

2020-09-22 19:34:211回答

[一級風險管理基礎] 老師 這道題題目和解釋不太一樣 risk appetite是風險偏好嗎 是定性還是定量描述

2020-09-22 15:43:441回答

[一級定量分析] 麻煩老師翻譯解釋一下呢？

2020-09-22 15:17:001回答