[一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)] 應(yīng)該是選D吧

2020-07-14 11:19:511回答

[一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)] 老師可以解釋一下這道題嗎

2020-07-14 11:15:591回答

[一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)] 可以解釋一下這道題嗎？

2020-07-14 11:02:241回答

[一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)] 第三個(gè)為什么是對(duì)的？這里的有效前沿指的是哪一個(gè)？

2020-07-14 09:38:141回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 鄒老師好！ VaR 的 Hybrid approach 里，依時(shí)間遠(yuǎn)近，給歷史收益率數(shù)據(jù)賦權(quán)重值的計(jì)算方法，與EWMA里賦權(quán)重值的公式不一樣。

EWMA里的公式，隨著i的變大，權(quán)重的求和趨近于1。而當(dāng)i較小時(shí)，權(quán)重值遠(yuǎn)小于1。比如取拉姆達(dá)=0.94，當(dāng)i=10時(shí)，權(quán)重求和約等于0.46。 與此對(duì)應(yīng)，VaR的權(quán)重計(jì)算式中，無論i取何值，權(quán)重和都等于1。 問題：EWNA中的權(quán)重賦值公式有誤嗎？如果無誤，怎么理解權(quán)重和不等于1呢？

2020-07-13 21:00:511回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 為什么沒有提前執(zhí)行的收益公式是2

主要不能理解要減去分紅D

2020-07-13 20:59:161回答

[二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)] 75

恩... 老師 題目中問的是 why 我感覺選項(xiàng)里都是 how 是我沒讀懂 還是題錯(cuò)了? (之前做題遇到過那種考單詞意思的題目 還有說了半天看你能不能分清楚是定性還是定量的題目... 我想知道考試的時(shí)候用"語法"做題這個(gè)方法啥時(shí)候靠譜 啥時(shí)候不靠譜)

2020-07-13 16:01:401回答

[二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)] 74

C 選項(xiàng)中的 physical settlement 是指 CDS 把違約的證券直接按照原價(jià)賣過去嗎? D 選項(xiàng)中的 delivery squeeze 我還是不理解 希望得到老師的幫助

2020-07-13 15:50:341回答

[一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)] 為什么單一來源的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)更好？

2020-07-13 15:41:291回答

[二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)] 69

在我做這道題的時(shí)候我發(fā)現(xiàn)自己當(dāng)時(shí)沒有理解這個(gè)知識(shí)點(diǎn) 請(qǐng)老師幫助梳理: 在 step2 中 有一個(gè) release the collateral 這是個(gè)什么過程? 在 step3 中 要把collateral 賣掉 比如是A給B打電話 讓B補(bǔ)交抵押品 那這個(gè)時(shí)候是B把"即將要交的給A的抵押品"賣掉換成 Cash 然后給 A 嗎?

2020-07-13 14:54:511回答