[一級估值與風(fēng)險模型] 老師請對比152，153題，類似的體型卻用了完全不同的方法？為什么呢

難道不都應(yīng)該用variance-covariance方法做嗎，為什么第二題是簡單加和？

2022-02-06 21:21:051回答

[一級估值與風(fēng)險模型] 143題求思路

2022-02-06 21:18:161回答

[二級信用風(fēng)險] 老師我想問一下這個break clasues條款 我記的筆記是圖二 我的對這個條款的想法是：對面還沒破產(chǎn) 我要給他一筆錢 他要給我一筆錢 我怕把錢匯過去他就破產(chǎn)了不把錢匯過來 所以提前結(jié)束掉這個合約 那么不管過早過晚都會導(dǎo)致D選項的關(guān)系受損 提前結(jié)束掉這個合約對我有利 所以對面應(yīng)該會變得更加weaker（C選項） 然后A選項過早執(zhí)行會導(dǎo)致利潤率的下滑而不是有效性的下降 （不過CD的那些過早過晚我沒法判斷 還有我前面的表述有沒有問題）

2022-02-06 19:56:401回答

[二級信用風(fēng)險] 老師可以講一下44題風(fēng)險中性推PD的方法么 我不太了解

2022-02-06 19:48:461回答

[二級信用風(fēng)險] 老師我想問一下隱含相關(guān)性的問題，隱含波動率倒是比較清楚，不過這個相關(guān)性就沒怎么聽到了，我的想法是應(yīng)該是根據(jù)市場價格什么的倒推相關(guān)性一樣的流程 不過其他的就不清楚 老師可以解釋一下這個知識點么

2022-02-06 19:47:021回答

[一級風(fēng)險管理基礎(chǔ)] 金融計算器的使用

為啥手寫部分算式的計算，直接在計算器輸入:(1+8%÷12)^120算出來的結(jié)果是圖二(錯誤答案)，而輸入(1+0.067)^120算出來的結(jié)果是圖三(正確答案)？如何才能避免計算時出現(xiàn)這種不知道答案的情況下直接操作而導(dǎo)致的錯誤呢？

2022-02-06 17:37:561回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 這三個選項跟交易所的逐日盯市，每日漲跌停限制和保證金是一個意思嗎

2022-02-06 15:16:541回答

[一級估值與風(fēng)險模型] 154題c為什么不對呢？

書上說in the money最精確

2022-02-05 12:54:551回答

[一級估值與風(fēng)險模型] 111題感覺ACD都對

老師請看111題。我覺得這題有點問題（ A C )。書上說，當(dāng)波動率隨時間變化時，大概率是會出現(xiàn)肥尾的，除非是 regime switch 時， 有可能不出現(xiàn)肥尾（總體是正態(tài)），但也僅僅是可能。而當(dāng) unconditional 時肯定是沒有肥尾的吧。關(guān)于特例，根據(jù)書上，我的理解是，分析小組把一個原本是 regime switch 的 conditional 分布視作了一個 unconditional 的，才會出現(xiàn)肥尾?，F(xiàn)在已經(jīng)知道是 time varying volatity 這個事實（假設(shè)后面的 conditioal 還是非 conditional 都是專家認(rèn)為的），那么 A 和 C 都可能正確。 A 就是這個情況確實是特例 regime switch ，專家錯認(rèn)為是 un 了。而 C 就是正常情況，并沒有發(fā)生 regime 的特例，就是普通的 conditional 。

2022-02-05 12:53:172回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 看不懂strip price意味著什么，不知道咋求price…

答案上每個coupon乘以對應(yīng)的strip price相加啥意思鴨

2022-02-04 21:52:061回答