[一級定量分析] 關(guān)于bootstrapping

老師 我看他的解析里 他說有兩個情況bootstrapping失效，outliers我知道，但這個數(shù)據(jù)之間dependent的情況 不是通過ccp bootstrapping就可以解決嗎

2021-07-18 22:26:441回答

[一級估值與風(fēng)險模型] 老師，這個解析有問題嗎。

老師，這個解析有沒有問題，為啥他算VaR的時候沒有考慮收益率啊，他不是給了YTM嗎。我照著自己的想法把YTM當(dāng)收益率均值，然后看成return的分布各自算VaR然后算組合的VaR，結(jié)果雖然也可以選出來。。。。 但我不知道哪一種是對的。

2021-07-18 22:17:402回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 老師，這題

老師，這題答案給了14次，但我聽了視頻講解 講解老師把july看成6月了所以弄出來14次。我畫了一下應(yīng)該是這樣 應(yīng)該15次才對吧，但又沒答案。。

2021-07-18 22:06:421回答

[一級定量分析] 老師。關(guān)于t分布查表的問題。

好呆的問題！ 老師 我咋知道這個是雙尾的t值表還是單尾的t值表呀。

2021-07-18 21:36:131回答

[一級風(fēng)險管理基礎(chǔ)] 求十六題解析 孩子看不懂

2021-07-18 20:13:061回答

[一級風(fēng)險管理基礎(chǔ)] 13題abcd不理解啥意思

2021-07-18 19:50:171回答

[一級風(fēng)險管理基礎(chǔ)] 11題讀不懂

2021-07-18 19:42:551回答

[一級估值與風(fēng)險模型] 這兩道題該怎么理解

2021-07-18 18:44:101回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 老師好 請問他這里為什么說callable bond是負(fù)久期呀，它不是只是負(fù)凸性的嗎，久期還是正的

2021-07-18 17:13:121回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 老師好請問反向浮動利率久期是怎么樣的呀

2021-07-18 17:09:561回答