[一級金融市場與產(chǎn)品] 71題

請問DV01CTD式子里的100000從哪里來的信息呢？

2019-09-29 16:30:042回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 69題，

麻煩老師把這道題詳細(xì)講解下，涉及到的知識在哪個章節(jié)？

2019-09-29 16:27:231回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 對沖64題

請問這里用到的公式在哪個章節(jié)有講到過？

2019-09-29 16:25:061回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 54題

請問strip hedge和stack and roll hedge 都有哪些區(qū)別呢？

2019-09-29 16:22:522回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 50題

麻煩老師把這道題講解一下，答案里標(biāo)紅的部分是什么意思呢？

2019-09-29 16:20:541回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 49題，

這里的net short forward 是什么？答案為什么選C

2019-09-29 16:18:511回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] bond price套利

麻煩老師把這道題的套利原理講解下，謝謝

2019-09-29 16:16:051回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 基差風(fēng)險

請問這道題為什么不選ⅱ？謝謝老師

2019-09-29 16:14:541回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 103

我理解的roll return就是簽一份接著一份的future去對沖風(fēng)險，那我認(rèn)為這里就是他進(jìn)入了一個long position所以要進(jìn)入很多個short position才能對沖風(fēng)險?？墒莃ackwardation和期貨的漲跌又沒有關(guān)系，不能說有backwardation就認(rèn)為將來會跌，那他一開始也沒必要long了。 我現(xiàn)在一團(tuán)漿糊，希望老師指點！

2019-09-29 15:38:222回答

[一級定量分析] bootstraps作為真實數(shù)據(jù)的抽樣，為啥不能捕捉到自相關(guān)？就是這個C選項，麻煩老師解釋一下

2019-09-29 15:34:001回答