[二級市場風(fēng)險] GARP2協(xié)會的2022年考綱中有要求比較level and change regressions，但是澤稷書上沒有，看了原版書也不太懂

2022-01-26 18:28:311回答

[一級定量分析] 121題I為什么對？不是說F檢測對象是全體變量，T是單個變量么？

2022-01-26 16:08:381回答

[一級定量分析] 這個VIF是什么？

求問判斷標(biāo)準(zhǔn)

2022-01-26 16:07:341回答

[一級風(fēng)險管理基礎(chǔ)] 德國金屬公司案例，對于backwardation 和contango市場的期貨和現(xiàn)貨價格下跌的收益和損失不理解

因為策略是short forward ＋long future。那不就是賣遠(yuǎn)期合約和買期貨合約，貨價格上升就賺錢，反之期貨價格下降就虧錢。而short forward 價格下降就賺錢，遠(yuǎn)期合約對應(yīng)的是期貨的價格嗎？

2022-01-26 14:57:431回答

[一級定量分析] 關(guān)于Z-statistic

老師您好，關(guān)于這道題有兩點疑問。第一，這道題中不明白題目中Ecko對于Z-statistic的說明。第二，答案中畫熒光筆部分的解釋。它的意思是說1.96只是5%的一半，即2.5%，所以不是位于95%的上方而是97.5%的上方？

2022-01-26 12:53:391回答

[一級定量分析] 關(guān)于方差的計算

老師您好。題目中給的三個式子我不太明白其代表的含義，為什么用第一個式子除以自由度就得到了cov？cov的公式不是E(RiRj)=E(Ri Rj)-E(Ri)E(Rj)和ρij* σi σj嘛？公式②③又為什么又能代表方差呢？

2022-01-26 10:42:441回答

[一級估值與風(fēng)險模型] 這里為什么是100個bps

2022-01-26 10:30:041回答

[一級定量分析] 峰度與variance

老師您好，這道題如何判斷的95%var與leptokurtic的關(guān)系的？判斷95%var被低估的根據(jù)是啥呀？

2022-01-26 10:02:121回答

[一級定量分析] 定量分析—峰度

老師您好。我讀不太明白這道題想要問的問題是什么？然后答案為什么是D

2022-01-26 09:17:331回答

[一級定量分析] 對數(shù)正態(tài)分布為什么不會產(chǎn)生小于-100%的收益率？

2022-01-25 20:56:062回答